Дипломная работа: Принципы построения, элементы, перспективы развития банковской системы РФ
В последние месяцы кардинально изменилась и структура капитала банковского сектора: резко выросла доля субординированных кредитов в капитале (с 11,2% по состоянию на 01.10.2008 г. до 31,8% по состоянию на 01.03.2009 г.). Однако в связи со снижением активности государства по предоставлению субординированных кредитов их доля в капитале в феврале не изменилась и осталась на уровне 31,8%.
Меры властей по поддержке банковского сектора позволили переломить тенденцию снижения достаточности капитала в первые три квартала 2008 г. (с 15,5% на 01.01.2008 до 14,5% на 01.10.2008). В IV квартале достаточность капитала увеличилась с 14,5 до 16,8%. Это обусловлено тем, что снижение активов при росте собственных средств привело к увеличению достаточности капитала банковского сектора. Таким образом, пока достаточность капитала (заметно выросшая после рекапитализции ряда банков со стороны государства) сохраняется на высоком уровне.
Таблица 3.2
Динамика кредитов и кредитных рисков[20]
Показатель | 01.01.2008 | 01.07.2008 | 01.10.2008 | 01.01.2009 | 01.02.2009 | 01.03.2009 |
Кредиты всего, млрд руб. | 14258,8 | 17320 | 19078,6 | 19941 | 21261,2 | 20962,8 |
В том числе просроченная задолженность, млрд руб. | 184,1 | 231,8 | 276,2 | 422 | 494,4 | 588,9 |
Удельный вес кредитов в активах, % | 70,9 | 75,1 | 77,6 | 71,2 | 71,5 | 71,8 |
Кредиты нефинансовым организациям, млрд руб. | 9316 | 11127 | 12028 | 12510 | 13375 | 13321,4 |
В том числе просроченная | ||||||
задолженность, млрд руб. | 86,1 | 111,8 | 141,4 | 266,4 | 325,5 | 407 |
Кредиты физическим лицам, млрд руб. | 2971,1 | 3590 | 4018 | 4017 | 4036,9 | 3971,3 |
В том числе просроченная задолженность, млрд руб. | 96,5 | 119,3 | 131,4 | 148,6 | 163,7 | 174,5 |
Кредиты банкам, млрд руб. | 1418,1 | 1802 | 2170 | 2501,2 | 2863,7 | 2690,1 |
В том числе просроченная задолженность, млрд руб. | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 3,3 |
Удельный вес просроченной задолженности, в % | ||||||
по всем кредитам | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
по кредитам физическим лицам | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
по кредитам нефинансовым орга- | ||||||
низациям | 0,9 | 1 | 1,2 | 2,1 | 2,4 | 3,1 |
по кредитам банкам | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,12 |
Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле, % | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | н/д | н/д |
Резервы на возможные потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствамв млрд. руб. | 532 | 611 | 669,4 | 898,5 | 1013 | 1069,8 |
в % к кредитам | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Кредиты банковского сектора в 2008 г. увеличились на 39,4%, в то время как в 2007 г. рост составил 51,1%. При этом в первом полугодии 2008 г.кредиты выросли на 21,4, а во втором – всего на 14,8%. Особенно заметным было замедление темпов роста кредитных вложений банков в последние месяцы 2008 г. И таким образом в феврале уже наблюдалось снижение кредитов банковского сектора на 1,4%.
В 2009 г. мы уже наблюдаем начинающееся увеличение кредитных рисков и соответственно рост процентных ставок по кредитам.
При этом усиливающаяся инфляция также влияет на увеличение ставок по кредитам. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, резкое ухудшение ситуации в промышленности, строительстве и других отраслях экономики в сочетании с высокими процентными ставками по кредиту будут объективно ограничивать кредитные вложения банков в 2009 г. (возможно, их сокращение). Сокращение же кредитных вложений, в свою очередь, негативно сказывается на макроэкономической ситуации (снижение темпов экономического роста, занятости, потребительского спроса).
Таким образом, в настоящее время высокие процентные ставки и риски являются препятствием для реализации банками важнейшей функции – кредитования экономики. Снижение процентных ставок лежит в макро-экономической плоскости, прежде всего через уменьшение инфляции и, соответственно, ставки рефинансирования. В настоящее время быстро решить эту задачу нельзя из-за потенциала негативных макроэкономических тенденций. Однако сделать кредит доступным для предприятий может механизм субсидирования процентных ставок.
Снижение кредитных рисков также лежит в сфере макроэкономики, однако государственные гарантии по кредитам для социально- и экономически значимых предприятий могут стимулировать банковское кредитование даже в условиях повышенных рисков. Такая антикризисная мера, как государственные гарантии по кредитам, в последние месяцы все шире начинает применяться и в зарубежной практике, однако в России процесс внедрения этого инструмента в банковскую практику идет очень медленно (особенно с учетом развития кризиса).
Просроченная задолженность по всем ссудным операциям увеличилась в 2008 г. в 2,3 раза (в то время как в 2007 г. – на 52%) и составила по состоянию на 01.01.2009 422 млрд. руб. Особенно быстрыми темпами росла просроченная задолженность в октябре и ноябре (20%). Приведенные данные свидетельствуют о заметном ухудшении качества кредитного портфеля. Исходя из негативной макроэкономической ситуации, можно предположить, что тенденция роста просроченной ссудной задолженности продолжится и в ближайшие месяцы. Учитывая это, можно оценить ее уровень к концу первого полугодия 2009 г. в 900–1000 млрд. руб, или 5% от суммы всех кредитов (причем с ноября 2008 г. темпы роста составляют около 20%). Кредиты предприятиям выросли в 2008 г. на 34,3% (в 2007 г. – на 51,6%). С сентября наблюдается уменьшение темпов прироста кредитных вложений банков. Так, если в августе 2008 г. кредиты предприятиям выросли на 3,4%, то в сентябре – на 1,7, октябре – на 2, ноябре – на 0,7, декабре – на 1,2%. В феврале же уже наблюдалось снижение на 0,4%.
Просроченная задолженность предприятий в 2008 г. увеличилась в 3,1 раза (в 2007 г. – на 22,7%). Особенно быстрыми темпами она росла в октябре (36%) и ноябре (26,8%). Таким образом, кредитные риски в реальном секторе экономики стремительно растут, что вынуждает банки уменьшить кредитную активность. Сумма просроченной задолженности предприятий увеличилась в феврале с 325,5 млрд. до 407 млрд. руб., а ее удельный вес в кредитах нефинансовым организациям – с 2,4 до 3,1%. Таким образом, качество кредитов банкам продолжает стремительно ухудшаться, причем быстрее, чем качество кредитного портфеля в целом. Метод экстраполяции позволяет оценить сумму просроченной ссудной задолженности в реальном секторе экономики к концу первого полугодия 2009 г. в 700–800 млрд руб., или в 6% от величины всех кредитов предприятиям.
Таблица 3.3
Динамика привлеченных ресурсов и ликвидность[21]
Показатель | 01.01.2008 | 01.07.2008 | 01.10.2008 | 01.01.2009 | 01.02.2009 | 01.03.2009 |
Средства клиентов всего, млрд руб. | 12252,3 | 14078 | 14937 | 14748,5 | 15260,3 | 15218,4 |
В том числе: | ||||||
депозиты юридических лиц | 3520 | 4307 | 5175 | 4945,4 | 5100,1 | 5146,6 |
депозиты физических лиц | 5159,2 | 5771 | 5890 | 5907 | 6115,3 | 6217,7 |
средства организаций на расчетных счетах | 3232,9 | 3518 | 3392 | 3521 | 3557,9 | 3401,1 |
Выпущенные банками облигации,млрд руб. | 290,2 | 362 | 379 | 375,3 | 374 | 370,7 |
Банковские векселя и акцепты, млрд руб. | 822,2 | 890 | 811 | 756,3 | 917,7 | 700,9 |
Межбанковские кредиты, млрд руб. | 2807,4 | 3322 | 3623 | 3639,6 | 4024,9 | 3919,8 |
Межбанковские кредиты от банков-нерезидентов, млрд руб | 2136,1 | 2505 | 2897 | 2667 | 2985 | 2856,8 |
Кредиты Банка России, млрд руб. | 34 | 50 | 233 | 3370,4 | 3653,6 | 3447,5 |
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2), % | 48,4 | 45,4 | 54,7 | 74,9 | н/д | н/д |
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3), | 72,9 | 74,6 | 77,2 | 92,1 | н/д | н/д |
Об ухудшении качества кредитного портфеля в феврале 2009 г. свидетельствует и рост резервов на возможные потери по ссудам банковского сектора как в абсолютном выражении (с 1013 млрд. до 1069,8 млрд. руб.), так и по отношению ко всем кредитам (с 4,8 до 5,1%). С октября 2008 г. резервы увеличились в 1,6 раза и с учетом имеющейся тенденции ухудшения качества кредитного портфеля к концу первого полугодия 2009 г. могут составить 1300–1400 млрд. руб., что неизбежно приведет к ухудшению финансовых результатов деятельности российских банков, снижению их капитала и его достаточности. Меры монетарных властей по увеличению капиталов банков, в форме субординированных кредитов, а также изменение регулятивных правил могут сгладить остроту проблемы. Но именно сгладить, изменение регулятивных правил лишь отсрочит проблему возникновения реальных потерь по кредитам, а субординированные кредиты выдаются отдельным банкам, а не всему банковскому сектору.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8